बाइनरी - विकल्प - pricer

मूल्य निर्धारण डी विकल्प बिनाइर। सी-डेसस यू के उदाहरणों में ए 100 से अधिक ए के क्यू 100 एमएम पर रखा गया है, जो कि 2 एक्सप्रल्स पीआरसीडींट्स हैं, प्लस पर रिजन, प्लस प्लस प्लस ऑन ग्रेनेस सेला पार्स लेस एवेस्क लेस ऑप्शन बायनेरिज़ एल इयर सारा बीकॉप प्लस सरल सॉफ़्ट पेंडी ला सोमे इन्वेस्टिइ पर, सोफे पर गने और एक साऊंडिंग एवेंस। कैस डी एक ऑप्शन बिनाइयर। एक ऑप्शंस बिनीयर। गैलेन्ट अपील ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन फोर कैओस ऑल विकल्प टर्मिनल डेन्स ला मॉन्नी 1.0 सी एल विकल्प टर्मिनल एन डेहरर्स डे ला मॉन्नी.लई टर्मिव बीयर इंडेक्स क्ली एलएलए क्वीन 2 प्रोबिलिल्ट डॉट लेपेमेंट। कंट्राइफ़्ट ऐड ऑप्शंस क्लासेस, सीएल ऑप्शन डे क्लिन डे लॉ ला मोनानी, वीस टूकेज़ ला सोमे इनिशियल प्राइवे, साइमन वस एवेज पेड्र वोट्र माइसेज़। इस तरह के विकल्प के लिए एक विकल्प उच्च सीएफ पैराग्राफ सविन्थ और क्वीन लॉर्स रेफ्रेंस 43 है, लेकिन यह एक्शन क्लैचर 45 या ब्यूनस 46 के बराबर है डी यून कॉल क्लासिक्स पेओफ डी अन कॉल बिनर पेमेंट 1 मैटिरिट एसएल टर्माईन डेन्स ला मॉन्नी.पेयफ डी अन पुट बिनेर पेमेंट 1 मैटिरिट एस इलम टर्मिनल डेन्स ला मोनेनी। पेचिंग ऑप्शन बिलिना कैलकुलेशन ऐवैक ब्लैक स्कोल्स। कैस डी एनई विकल्प क्लासिक्स। ब्लैक स्कोल्स की ब्लैक स्कोल्स की प्रस्तुति के लिए प्रिक्स डी प्रोजेक्शन पर आधारित है। ब्लैक स्कोल्स के लिए प्रिक्स डी एक विकल्प है। ला फलन एन एक्स का विभाजन फॉर डेविटेशन डे ला होली नॉर्मल है। फॉरशन डे रैप्शन एन एक्स डे ला लोई नॉर्मल, दैन ला फूम्यूले ऑफ़ ब्लैक स्क्लेल्स। शीर्ष पर आधारित कंपनियों के लिए कॉमटेर डेन्स ला फार्मूले। ऑनर फॉर रिप ऑफेंटर ला कॉरबी ड्यू प्री फोन ए फॉन्डेन ड्यूपिक्स स्पॉट. प्रिक्स डी अन कॉल क्लासिक्स एन फोनक्शन ड्यू प्रििक्स स्पॉट ड्रेडेस मैट्रिट्स डिफ्रन्ट्स। रेखांकित ग्राफिक्स। ऑन वॉट क्वीन ले प्रिक्स वर्थ ले पेऑफ मौका प्लस ला मैट्रीट सेरा फिबिल, प्लस ला कोरबे ड्यू प्रिक्स एन बुलु सेरा टेक्स डे ला कॉरबी डू पेफ एन रूज। कैस डि एक विकल्प बिनाइअर. एन्स रिपैनंट लेस नोटेशन्स प्रिस्कन्डेस, ले प्रिंस डी एक विकल्प बिनेर दा एनएस ले कैस ए कॉल कॉल एट ऑन। नोट्स के बारे में अधिक जानकारी के विकल्प पर क्लिक करें। इसके अलावा, क्लासिक्स के बारे में पूछे जाने वाले प्रश्नों के अनुसार, डेन्स ला मोन्नी.प्रिक्स डी एक कॉल बिनर एन फोनक्शन डू स्पॉटमैम डेन्स ले कैस डेस ऑप्शंस क्लासेस, प्लस प्लस प्लस डे लॉक, प्लस ला कॉरबी ब्लाईज और टैंड्रे वर्ट लार्बर रेज़.फोरेक्स ऑप्शंस प्राइस। अग्रिम विंग प्राइसिंग। ग्लोबल ओटीसी विदेशी विनिमय विकल्प बाजार में बाज़ार के नेता, सक्सो बैंक आपको तरलता और स्ट्रीमिंग कीमतों तक पहुंच प्रदान करता है सक्सो बैंक विकल्प कीमतों को आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर दिखाया जाता है जैसे कि गतिशील बिड कोंस फैलता है विकल्प बिड पूछते हैं कि फैलता चर प्रकृति का होता है और तरलता पर निर्भर करता है और मौजूदा लाइव एफएक्स वेनिला ऑप्शंस के नमूने फैलते हैं, हर घंटे अपडेट किए जाते हैं स्प्रेड के तहत उपलब्ध होते हैं। प्रीसींग मॉडल। मूल्य निर्धारण मॉडल सक्सो बैंक एफएक्स के लिए लागू होता है वेनिला विकल्प एक निहित वाष्पशीलता पर आधारित है ब्लैक-स्कोल्स मॉडल के लिए चेहरा मूल्य की गणना 2 मुद्रा के पिप के रूप में की जाती है 1 वर्ष तक की समाप्ति। स्पीड उपलब्ध चलनिधि और बाजार की स्थितियों के आधार पर चर रहे हैं कीमतें गतिशील बोली के रूप में दिखायी जाती हैं जो स्प्रेड फैलते हैं। उद्धृत एफएक्स विकल्प फैलता है 30 दिन के पैसे के विकल्प अन्य स्ट्राइक और परिपक्वता के लिए फैल जाएगा अलग-अलग होंगे। एसएक्सओ बैंक बाजार मानक से अधिक मूल्य के लिए या किसी विशिष्ट स्तर की सेवा की आवश्यकता वाले ग्राहकों के लिए अलग-अलग फैलाव लागू करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। न्यूनतम टिकट आकार के साथ ट्रेड आकार मुद्रा जोड़े में और 10,000 कीमती धातुओं के लिए 10 ऑउंस गोल्ड और 100 ओज रजत, अधिकतम स्ट्रीमिंग राशि से अधिक काल्पनिक राशि, छोटे ट्रेडों पर उद्धरण आरएफक्यू टिकट शुल्क के लिए अनुरोध है। छोटे व्यापार शुल्क USD10 का न्यूनतम टिकट शुल्क या अन्य मुद्रा में बराबर होता है एक छोटा व्यापार जो कि न्यूनतम टिकट शुल्क को आकर्षित करता है नीचे सूचीबद्ध टिकट शुल्क थ्रेशोल्ड के नीचे कोई भी व्यापार होता है। एफएक्स वैनिला विकल्प। टिकट शुल्क थ्रेशोल्ड। ट्रेड आकार लिक्विडिटी। संभावित भुगतान अधिकतम स्ट्रीमिंग प्रतीकात्मक राशि 25,000 यूनिट आधार मुद्रा है, जिसमें न्यूनतम इकाइयों का 100 यूनिट का मूल्य है, पहली मुद्रा में पेआउट के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, 1 दिन से 12 महीनों तक व्यापार योग्य अवधि के साथ अधिकतम से अधिक मात्रा में राशि स्ट्रीमिंग राशि बोली के लिए अनुरोध है आरएफक्यू। डायनेमिक बोली का प्रसार फैलते हैं। एफएक्स विकल्प लाइव स्ट्रीमिंग बोली पर उपलब्ध हैं और कीमतों की पूछो। स्प्रेड विभिन्न उपलब्ध तरलता और बाज़ार स्थितियों के आधार पर अलग-अलग होते हैं आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित मूल्य, गतिशील बोली पूछताछ फैलता है, जिसे प्रतिशत के रूप में उद्धृत किया गया है संभावित भुगतान का, बाजार की संभावना को दर्शाता है कि हाजिर की दर समाप्ति के पूर्व ट्रिगर या बाधा स्तर तक पहुंचने या न पहुंच पाई। प्रीमियम का प्रीमियम। एक टच ऑप्शन की कीमत प्रीमियम कहा जाता है और इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है संभावित भुगतान के उदाहरण के लिए, 1,000 के एक काल्पनिक आकार और 10 की कीमत के लिए, प्रीमियम आधार मुद्रा के 100 यूनिट होंगे और पेआउट 1 होगा , आधार मुद्रा के 000 इकाइयां लंबी अवधि के लिए आप प्रीमियम और लघु पदों के लिए प्रीमियम का भुगतान करते हैं। आप 1,000 EUR के संभावित भुगतान की तलाश कर रहे हैं यदि EURUSD 1 सप्ताह के भीतर 1500 तक पहुंच जाता है तो एक टच ऑप्शन की कीमत 20 है। आप विकल्प के लिए EUR 200 EUR 1000 x 20 का भुगतान करते हैं। यदि EURUSD स्पॉट की कीमत 15,000 यूरो तक पहुंचने से पहले आपको समाप्त हो जाती है, तो आपको EUR 800 का EUR 1,000 का शुद्ध लाभ प्राप्त होता है। यदि यह 1 15000 के ट्रिगर स्तर तक नहीं पहुंचता है व्यापार पर आपका नुकसान प्रारंभिक प्रीमियम है जिसे आपने 200 यूरो विकल्प के लिए चुकाया था। सैक्सो बैंक एफएक्स टच ऑप्शंस या तो खरीदा या बेचा जा सकता है। लंबी अवधि की खरीदारी। जब कोई विकल्प खरीदते हैं, तो आपको प्रीमियम में प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है प्रीमियम नकद बैलेंस से घटाया जाता है जिसे शुरू में लेनदेन के रूप में नहीं दिखाया गया है दिन के अंत में इसे नकद शेष राशि से घटाया जाता है। खरीदी की स्थिति के मौजूदा मूल्य सकारात्मक गैर-मार्जिन स्थितियों में प्रदर्शित होता है और मार्जिन संपार्श्विक के रूप में उपलब्ध नहीं से घटाया जाता है। , आप हमें नहीं कर सकते मार्जिन संपार्श्विक के लिए टच ऑप्शन्स का मूल्य। जब कोई विकल्प लिखना बेचते हैं, तो आपको कवायद की स्थिति में संभावित भुगतान के लिए पर्याप्त नकद होना चाहिए, एक टच या समाप्ति कोई भी प्रीमियम नकद शेष में जोड़ा जाता है, प्रारंभ में लेनदेन के रूप में दिखाया नहीं गया बुक किए गए दिन के अंत में इसे कैश बैलेंस में जोड़ा जाता है। बेची गई स्थिति का वर्तमान मूल्य नकारात्मक गैर-मार्जिन स्थितियों में प्रदर्शित होता है पूर्ण संभावित भुगतान को आरक्षित करने के लिए वर्तमान मूल्य के बीच का अंतर और संभावित भुगतान घटा दिया जाता है से मार्जिन संपार्श्विक के रूप में उपलब्ध नहीं है, इसलिए, विकल्प भुगतान से आपकी पूर्ण संभावित हानि इस प्रकार मार्जिन संपार्श्विक के लिए उपलब्ध नहीं है। नवीनीकृत 30 अक्टूबर, 2014. विकल्प मूल्य निर्धारण स्प्रेडशीट। मेरा विकल्प मूल्य स्प्रैडशीट आपको यूरोपीय कॉल की कीमत के लिए और विकल्प का उपयोग करने की अनुमति देगा ब्लैक एंड स्कोल्स मॉडल। ऑप्शन ट्रेडिंग वर्कबुक। अन्य मूल्यों के संबंध में विकल्प कीमतों के व्यवहार को समझना जैसे कि अंतर्निहित मूल्य, अस्थिरता, समाप्ति के समय एन आदि सबसे अच्छा सिमुलेशन द्वारा किया जाता है जब मैं पहली बार विकल्पों के बारे में सीख रहा था तो मुझे कॉल और डाल की अदायगी प्रोफाइल समझने में मेरी सहायता करने के लिए एक स्प्रैडशीट का निर्माण करना शुरू हुआ और यह भी कि प्रोफाइल मुझे मेरे कार्यपुस्तिका को अपलोड किए गए विभिन्न संयोजनों की तरह दिखते हैं और आपका स्वागत है मूल वर्कशीट टैब पर आपको एक साधारण विकल्प कैलकुलेटर मिलेगा जो एक कॉल के लिए उचित मूल्य और विकल्प यूनानी उत्पन्न करता है और आपके द्वारा चयनित अंतर्निहित निविष्टियों के अनुसार रखता है सफेद क्षेत्रों आपके उपयोगकर्ता इनपुट के लिए हैं जबकि छायादार हरे रंग के क्षेत्रों हैं मॉडल आउटपुट। अंतर्निहित वाष्पशीलता। मुख्य मूल्य निर्धारण आउटपुट के अंतर्गत एक ही कॉल के लिए निहित अस्थिरता की गणना करने के लिए एक खंड है और यहां विकल्प के लिए आप बाजार मूल्य दर्ज करते हैं, या तो अंतिम भुगतान किया जाता है या सफेद मार्केट प्राइस सेल में बोली लगाई जाती है स्प्रैडशीट अस्थिरता की गणना करेगा कि मॉडल ने सैद्धांतिक मूल्य उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया होता है जो कि बाजार मूल्य के साथ-साथ निहित वाष्पशीलता है। पेयॉफ ग्रेप एच। पेऑफग्राफ टैब आपको मूल विकल्प के लाभ और हानि प्रोफाइल को कॉल खरीदता है, कॉल बेचता है, कॉल बेचता है, खरीद और बिक्री बेचता है आप ये देख सकते हैं कि आपके परिवर्तन प्रत्येक विकल्प के लाभ प्रोफाइल को कैसे प्रभावित करते हैं। रणनीतियाँ टैब आप अप करने के लिए 10 भागों के विकल्प स्टॉक संयोजन बनाने के लिए फिर से, अपने उपयोगकर्ता इनपुट के लिए समय क्षेत्र का उपयोग करें जबकि छायांकित क्षेत्रों मॉडल के उत्पादन के लिए हैं। सैद्धांतिक और ग्रीक मूल्य। सैद्धांतिक मूल्यों को पैदा करने के लिए या तो कॉल या डाल के रूप में इस Excel सूत्र का उपयोग करें अच्छी तरह से विकल्प के रूप में ग्रीक OTWBlackScholes प्रकार, आउटपुट, अंतर्निहित मूल्य, व्यायाम मूल्य, समय, ब्याज दरें, अस्थिरता, डिविडेंड यील्ड। टाईप सी कॉल, पी रखो, एस आउटपुट पी सैद्धांतिक मूल्य, डी डेल्टा, जी गामा, टी थीटा, वी वेगा, आर आरओ अंतर्निहित मूल्य शेयर की मौजूदा बाजार मूल्य व्यायाम मूल्य विकल्प का अभ्यास स्ट्राइक मूल्य समय में समय समाप्ति के लिए समय उदा। 0 50 6 महीने ब्याज दरें एक प्रतिशत के रूप में उदाहरण के लिए 05 05 05 एक प्रतिशत के रूप में volatlity उदाहरण 25 25 25 लाभांश यील्ड प्रतिशत के रूप में जैसे 4 0 04. एक नमूना सूत्र OTWBlackScholes सी, पी, 25, 26, 0 25, 0 05, 0 21, 0 015 की तरह दिखेगा। अंतर्निहित अस्थिरता ओटीवीआईवीआई प्रकार, अंतर्निहित मूल्य, व्यायाम मूल्य, समय, ब्याज दरें, बाजार मूल्य, लाभांश पैदावार। इसके अलावा उपर्युक्त के रूप में निविष्टियाँ। बाजार मूल्य मौजूदा बाजार में अंतिम विकल्प बोली पूछें। उदाहरण OTWIV p, 100, 100, 0 74, 0 05, 8 2, 0 01. यदि आपको फ़ार्मुलों को काम करने में परेशानी हो रही है, तो कृपया समर्थन पृष्ठ देखें या मुझे एक ईमेल भेजें। यदि आप एक विकल्प कैलकुलेटर के ऑनलाइन संस्करण के बाद पुनः हैं तो आपको जाना चाहिए। बस ध्यान दें कि मैंने जो कुछ सीखा है, इस स्प्रेडशीट को संभव बना दिया है, साइमन बेंन्गा द्वारा वित्तीय मॉडलिंग पर अत्यधिक प्रशंसित किताब से लिया गया - वित्तीय संस्करण - तीसरा संस्करण। यदि आप एक एक्सेल जंककी फिर से चाहते हैं, तो आप इस किताब को बहुत पसंद करेंगे दुनिया की समस्याएं जो साइमन एक्सेल का उपयोग करती हैं किताब भी डिस्क के साथ आता है जिसमें सभी अभ्यास शामिल हैं साइमन आपको दिखाता है कि आप पाठ्यक्रम में अमेज़ॅन पर वित्तीय मॉडलिंग की एक प्रति प्राप्त कर सकते हैं। ओपन ट्रेडिंग वर्कबुक 112. पीटर फ़रवरी 1 9, 2017 में 4 47 बजे .1 स्प्रैडशीट यहां विकल्प की गणना करता है eks एक्सेल फार्मूले में ओटीडब्लब्लॉक शोल्स सिर्फ पी से दूसरे इनपुट को संशोधित करने के लिए या तो डी, जी, टी, वी या आर को उद्धरण के बिना संशोधित करता है। हाँ, एक रणनीति के लिए यूनिकल्स व्यक्तिगत पाय का योग है। लुसिएनो फ़रवरी 1 9, 2017 को 11 27 बजे। मुझे दो प्रश्न मिलते हैं .1 क्या आपको पता है कि विकल्प यूनिक्स की गणना करने के लिए एक्सेल में कहां प्राप्त कर सकते हैं 2 मैं एक पैदल की रणनीति के यूनानियों की गणना कैसे करूं, कुल डेल्टा एकल पैरों की राशि deltas. धन्यवाद और कृपया.पेटेर 12 जनवरी, 2017 को 5 बजे। फीडबैक के लिए धन्यवाद, इसकी सराहना करते हैं। मुझे लगता है कि आपका क्या मतलब है, हालांकि, स्टॉक के रूप में कोई अनुबंध आकार नहीं ले जाता है, इसलिए मैंने इसे भुगतान की गणना से छोड़ दिया, इसके बजाय, खाते का सही तरीका इसके लिए विकल्प के साथ शेयरों की तुलना करते समय शेयरों की उपयुक्त मात्रा का उपयोग करना होता है, जो विकल्प को या तो कवर कॉल के लिए दर्शाता है, तो आप प्रत्येक 1 विकल्प अनुबंध के लिए शेयरों के वॉल्यूम के लिए 100 दर्ज करेंगे यदि आप 1 का 1 का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अर्थात् आप केवल 1 शेयर खरीदे हैं। हालांकि आप अगर आप चाहें तो बिग को पसंद करते हैं गुणक को गणना में रखना और स्टॉक के लिए एकल इकाइयों का उपयोग करना, जो ठीक है मैं यह भी देखना चाहता हूं कि मैं कितने शेयर अनुबंध खरीद रहा हूँ। यह क्या मतलब है मुझे आशा है कि मैंने आपको ग़लत समझा नहीं। माइक सी 12 जनवरी, 2017 में 6 26.आप अपनी स्प्रेड शीट में एक त्रुटि है कि आप इसे कैसे देखते हैं इसके आधार पर इसमें सैद्धांतिक ग्राफ शामिल होता है जिसमें स्टॉक की स्थिति शामिल होती है जिसमें स्टॉक की स्थिति होती है, आपके भुगतान के लिए आप पैर को स्टॉक के रूप में पहचानते हैं और विकल्प गुणक का उपयोग नहीं करते हैं थियो और ग्रीक ग्राफ के लिए आप हमेशा स्टॉक पैरों के लिए गुणक द्वारा गुणा करते हैं ताकि आपकी गणना गुणक के एक कारक से बंद हो। पीएस क्या आप अभी भी इसे बनाए रखते हैं मैंने इसे विस्तारित किया है और यदि आप हैं तो योगदान कर सकते हैं। पीटर दिसंबर 14, 2016 4 बजे 57 बजे। तीर सेल पी 3 में तारीख ऑफ़सेट वैल्यू को बदलते हैं, इससे आपको हर दिन गुजरने की रणनीति के सैद्धांतिक मूल्य में बदलाव देखने में मदद मिलती है। 14 दिसंबर, 2014 को कल 4 बजे 12 बजे। रणनीतियाँ पृष्ठ पर करें। पीटर ओसी टूबर 7 वें, 2014 को 6 बजे 21.मैं यह सुनिश्चित करने के लिए 5 का इस्तेमाल किया था कि उच्च वोल्टेज 200 ईएवी को संभाल करने के लिए पर्याप्त बफर थे जो कि असामान्य - अभी भी, PEIX को देखकर 9 अक्टूबर की हड़ताल मेरे दलाल टर्मिनल पर 181 दिखा रही है। , ज़ाहिर है, आप ऊपरी मान को बदलने के लिए आपका स्वागत है अगर एक कम संख्या आपके लिए प्रदर्शन को बेहतर बनाता है, तो मैंने सिर्फ 5 पर्याप्त कमरे में इस्तेमाल किया था। ऐतिहासिक अस्थिरता के बारे में, मैं कहूंगा कि सामान्य उपयोग बंद करने के करीब है मेरी ऐतिहासिक अस्थिरता एक उदाहरण के लिए कैलकुलेटर। 7 अक्टूबर 2014 को 3 बजे 07 बस। बस एक साधारण सवाल है, मैं सोच रहा हूं कि ImpliedCallVolatility ImputedPutVolatility में एक उच्च 5 उच्चतम अस्थिरता है जो मैं देख रहा हूं वह लगभग 60 है। इसलिए उच्च सेटिंग नहीं 2 अधिक समझ बनाने के लिए मुझे यह पता है गति में ज्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन मैं प्रोग्रामिंग की बात करते समय बहुत सटीक होता हूं। एक अन्य नोट पर, मुझे पता चलना मुश्किल है कि अंतर्निहित परिसंपत्तियों की ऐतिहासिक वाष्पशीलता के बारे में मुझे पता है कि कुछ लोग करीब-करीब-करीब का उपयोग करते हैं , उच्च के औसत कम, 10-दिन, 20-दिवसीय, 50-दिन जैसी विभिन्न मूविंग एवरेज भी। पीटर 10 जून 2014 को 1 9 बजे। पोस्टिंग के लिए धन्यवाद। मैं आपको टिप्पणी में नंबर पोस्ट करने की सराहना करता हूं, हालांकि, यह मेरे लिए मुश्किल है क्या हो रहा है, इस बारे में आप क्या सोच सकते हैं कि यह मुझे आपके एक्सेल शीट को ईमेल करने या इस डोमेन पर एडवर्ड्स की संशोधित संस्करण के लिए संभव है, मैं एक नज़र रखूंगा और मुझे बताऊँगा कि मैं क्या सोचता हूं। जेक फोर्ड 9 जून 2014 को 5 32 बजे सर, ऑप्शन ट्रेडिंग ऑक्शनपेज में मैंने कम से कम कीमत और स्ट्राइक प्राइस को घटाकर चौथा, नीचे के रूप में गणना की, 7,000 00 अंतर्निहित मूल्य 24-नवंबर -11 आज की तारीख 30 00 ऐतिहासिक वाष्पशीलता 1 9-दिसंबर -11 समाप्ति तिथि 3 50 जोखिम मुक्त दर 2 00 डिविडेंड यील्ड 25 डीटीई 0 07 डीटीई वर्ष। सैद्धांतिक बाजार अनुमानित हड़ताल कीमतें मूल्य मूल्य अस्थिरता 6,100 00 आईटीएम 912 98 99 9 00 57 3540 6,100 00 आईटीएम 912 98 9 12 98 30 0026 6,100 00 आईटीएम 912 98 9 10 00 27 629 9 6,100 00 आईटीएम 912 98 90 9 00 26 6380 6,100 00 आईटीएम 912 98 0 0038 6,100 00 आईटीएम 912 98 907 00 24 0288 6,100 00 आईटीएम 912 98 906 00 21 9460 6,100 00 आईटीएम 9 9 8 9 8 9 00 00 00 00 6 6 100 00 आईटीएम 912 98 904 00 0 0038 6,100 00 आईटीएम 912 98 903 00 0 0038 6,100 00 आईटीएम 912 98 902 00 0 0038. मेरा प्रश्न है कि जब बाजार की कीमत 906 से 905 में बदल गई, तो क्यों चतुर्थ इतना नाटकीय रूप से बदल गया था मैं अपनी वेब और उत्कृष्ट कार्यपुस्तिका बहुत ज्यादा पसंद करता हूं, वे बाजार में सबसे अच्छे हैं बहुत धन्यवाद। पैटर जनवरी 10, 2014 को 1 14 बजे। हाँ, मैक्रो मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हुए मैंने बनाया है। इस पृष्ठ पर एक फार्मूला संस्करण है। मुझे पता है कि यह 9 जनवरी, 2014 को 10 1 9 बजे काम करता है। मैंने ओपनऑफ़िस में स्प्रैडशीट की कोशिश की, लेकिन उसने काम नहीं किया मैक्रोज़ या इम्बेडेड फ़ंक्शंस का इस्तेमाल किया.मैं बिना कुछ की तलाश कर रहा था मैक्रोज़, चूंकि मेरे ओपनऑफिस आमतौर पर एक्सेल मैक्रोज़ के साथ काम नहीं करते हैं। किसी भी संभावित मदद के लिए धन्यवाद। आरवी जून 3, 2013 में 6 40 बजे। क्या आप कृपया मुझे बताएं कि हम USDINR मुद्रा जोड़ी या किसी अन्य के मामले में कैसे जोखिम मुक्त दर की गणना कर सकते हैं सामान्य में जोड़ी। अग्रिम में धन्यवाद। पीटर 28 मई, 2013 को 7 54 बजे। एमएम, वास्तव में नहीं आप अस्थिरता बदल सकते हैं पीछे और पीछे, लेकिन वर्तमान क्रियान्वयन प्लॉट यूनानियों बनाम अस्थिरता है। आप ऑनलाइन संस्करण की जांच कर सकते हैं। उस पेज के अंत में एक सिमुलेशन टेबल है जो यूनिक्स के मूल्यों और अस्थिरता बनाम प्लॉट करता है। मैक्स 24 मई, 2013 को 8 51 बजे क्या अच्छा फाइल. मैं यह देखने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे अस्थिरता ग्रीक को प्रभावित करता है, क्या यह विकल्पविशेषताएं पृष्ठ पर ऐसा करना संभव है। पीटर 30 अप्रैल, 2013 को 9 38 बजे। हाँ, आपके नंबर सही हैं क्या कार्यपत्रक हैं आप देख रहे हैं और आप किस मूल्य का प्रयोग कर रहे हैं शायद आप मुझे अपना संस्करण ईमेल कर सकते हैं और मैं एक नज़र डाल सकता हूं शायद आप पीएल में देख रहे हैं, जिसमें टाइम वैल्यू भी शामिल है - समाप्ति पर भुगतान नहीं। अप्रैल 28, 2013 को 9 05 बजे। , वर्कशीट के लिए धन्यवाद हालांकि, मैं समापन समापन पर गणना वाले पीएल से परेशान हूं यह स्ट्राइक प्राइस पर दो सीधे लाइनों से बनना चाहिए, सही है लेकिन मुझे वह नहीं मिला उदाहरण के लिए, स्ट्राइक 9 के साथ एक डाल के लिए, प्रीमियम इस्तेमाल किया गया 0 9 1 है, 7, 8, 9, 10 की अंतर्निहित कीमत के लिए पीएल 1 1 9, 1 9 , -0 81, -0 91, जब वे 1 09, 0 9, -0 91, -0, 9 1 होना चाहिए, यह सही नहीं है। पीटर अप्रैल 15, 2013 में 7 06 बजे। एमएम सेल में औसत अस्थिरता का उल्लेख किया गया है बी 7 लेकिन ग्रिफर्ड नहीं, मैं इसे ग्राफ में नहीं देखना चाहता था क्योंकि यह ग्राफ पर सिर्फ एक सपाट रेखा होगी। आप इसे जोड़ने के लिए स्वागत है - बस मुझे ईमेल करें और मैं आपको असुरक्षित संस्करण भेजूंगा। रयान 12 अप्रैल 2013 को 9 बजे 11 बजे.माफ करना, मैं अपना प्रश्न फिर से पढ़ता हूं और यह भ्रमित था कि मैं सिर्फ सोच रहा हूं कि ग्राफ में औसत अवतारता में भी फेंकने का कोई रास्ता नहीं है। पीटर 12 अप्रैल, 12 अप्रैल 2013 को 12 बजे। यकीन है कि अगर मैं सही ढंग से समझूं तो वर्तमान अस्थिरता क्या गिरेगा - निर्दिष्ट समय अवधि के लिए प्रत्येक दिन अस्थिरता की गणना की जाती है.रेयान 10 अप्रैल 2013 को 6 52 बजे। महान अस्थिरता स्प्रैडशीट मैं सोच रहा हूं कि क्या यह संभव है कि वर्तमान अस्थिरता का मतलब क्या है आपका अधिकतम और न्यूनतम चार्ट पर प्लॉट किया गया, क्या यह चालू करना संभव है, इसलिए हम देख सकते हैं कि इसका किस प्रकार बदला गया है यदि यह संभव नहीं है, तो क्या आप प्रोग्राम को जानते हैं? यह कोड तैयार करने के लिए तैयार हैं। 21 मार्च, 2013 को 6:35 बजे। वीबीए अनलॉक है - बस वीबीए संपादक खोलें और सभी फ़ार्मुले यहां हैं। डेसमंड 21 मार्च, 2013 को 3 से 16 बजे। मुझे पता चल रहा है कि बुनियादी टैब में सैद्धांतिक मूल्य। पैटर दिसंबर 27, 2012 5 पर 1 9.नहीं, अभी तक नहीं, हालांकि, मुझे यह साइट मिली, जिसकी एक है। मुझे पता है कि यह आपके बाद क्या है। स्टीव 16 दिसंबर, 2012 को 1 22 बजे से। रेखांकित स्प्रैडशीट्स - बहुत धन्यवाद। क्या आप किसी भी मौके से एनएडीएक्स और अन्य एक्सचेंजों पर कारोबार कर रहे इंडेक्स फ्यूचर्स ईएस, एनक्यू इत्यादि के आधार पर नए द्विआधारी विकल्प रोज़ एक्सप्रीएशन की कीमतों की गणना करने का एक तरीका है। धन्यवाद आपकी वर्तमान स्प्रैडशीट्स के लिए बहुत ज्यादा - उपयोग करने में बहुत आसान है और इतने उपयोगी.पीटर अक्टूबर 2 9, 2012 11-05 बजे। लिखने के लिए धन्यवाद. मैं गणना के लिए इस्तेमाल किया गया वीबीए स्प्रेडशीट में आवश्यक संशोधनों को देखने के लिए आपके लिए खुले हैं। सूत्र I Theta के लिए उपयोग किया जाता है। सीटी - अंतर्निहित मूल्य अस्थिरता NdOne UnderlyingPrice, व्यायामप्रसार, समय, इंटेरेस टी, अस्थिरता, डिविडेंड 2 एसकेआर टाइम - इंटरेस्ट एक्सरसाइज प्रीस एक्सचेंज - जर्च टाइम एनडी दो अंडरियलप्रिस, एक्सरसाइजप्रिस, टाइम, इंटरेस्ट, वोल्टालिटी, डिविडेंड. कॉलथीटा सीटी 365.एक्लाड अक्टूबर 2 9, 2012 9: 43 बजे.मैं जानना चाहूंगा कि आपने कैसे गणना की मूल कॉल ऑप्शंस पर थीटा मैं वास्तव में आपको एक ही जवाब मिला है लेकिन मेरे गणना में थीटा एक तरह से बंद है। ये मेरी मान्यताओं हैं। स्ट्राइक प्राइस 40 0 ​​स्टॉक की कीमत 40 0 ​​अस्थिरता 5 0 ब्याज दर 3 0 समाप्ति 1 0 माह में 0 1. डी 1 0 18 डी 2 0 16 एन डी 1 0 57 एन डी 2 0 56. मेरा कॉल ऑप्शन आपका उत्तर। डिल्टा 0 57 0 57 गामा 0 69 0 69 थीता -2 06 -0 0056 वेगा 0 04 0 04 रो 0 02 02 02 विकल्प 0 28 0 28.Thuis एक्सेल में थीटा के लिए मेरे पास फार्मूला है जो मुझे -2 06 प्रदान करता है। -1 स्टॉक मूल्य 1 एसक्यूआरटी 2 पीआई एक्सपी -1 डी 1 2 2 वोल्टिलिटी 2 एसक्यूआरटी महीने - इंटरेस्ट रेट स्ट्राइक प्राइस एक्स्प - इंटरेस्ट रेट महीने एन डी 2। आप इसे पढ़ने के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद, सुनवाई के लिए तत्पर हैं। पीटर जून 4, 2012 12 12 बजे। मार्जिन और प्रीमियम अलग हैं ए मार्जिन एक जमा राशि है प्रतिकूल कीमत आंदोलनों के कारण हो सकता है कि किसी भी नुकसान को कवर करने के लिए आवश्यक है विकल्प के लिए, एक पोर्टफोलियो में शुद्ध शॉर्ट पोजीशन के लिए मार्जिन की आवश्यकता होती है आवश्यक ब्रोकर और उत्पाद के बीच आवश्यक मार्जिन की मात्रा लेकिन कई एक्सचेंज और क्लियरिंग ब्रोकर स्पान विधि का उपयोग करते हैं विकल्प मार्जिन की गणना यदि आपके विकल्प की स्थिति लंबी है, तो आवश्यक पूंजी की राशि केवल स्थिति के लिए भुगतान किया गया कुल प्रीमियम है- यानी मार्जिन को लंबी विकल्प की स्थिति के लिए जरूरी नहीं होगा। वायदा के लिए, हालांकि, मार्जिन आमतौर पर प्रारंभिक मार्जिन कहा जाता है दोनों लंबी और छोटी पोजिशन के लिए आवश्यक है और बाजार में अस्थिरता के आधार पर एक्सचेंज द्वारा निर्धारित किया जाता है और 1 जून 2012 को 11.26 बजे के अनुसार बदलता है। हेलो, जैसा कि मैं वायदा पर व्यापार विकल्प में नया हूँ, कृपया मुझे बताएं कि मार्जिन की गणना कैसे करें , या दैनिक प्रीमियम, डॉलर इंडेक्स पर, जैसा कि मैंने आईसीई फ्यूचर्स यूएस वेब पेज पर देखा था, कि स्ट्राड्ल के लिए मार्जिन केवल 100 डॉलर है, यह इतना सस्ता है कि अगर मैं कॉल खरीदा और सैम के साथ विकल्प डाला ई स्ट्राइक, और स्ट्रैडल बनाते हैं, यह मेरे खाते में 3000 डॉलर में स्थिति के शुरुआती चरण का उपयोग करने के लिए लाभदायक दिखता है। पीटर 21 मई, 2012 को 5 32 बजे। वोल्वोलिटी के पास एफटीएसई डेटा है, लेकिन यूरोपीय डेटा तक पहुंचने के लिए एक महीने में चार्ज उनके पास एक निशुल्क परीक्षण है, हालांकि आप यह देख सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। बी 21 मई 2012 को 5 बजे। कोई भी जानता है कि हम एफटीएसई 100 इंडेक्स ऐतिहासिक वाष्पशीलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पीटर 3 अप्रैल 2012 को 7 बजे 08 बजे। टी यह सोचता है कि वीडएडएपीपी का प्रयोग सभी व्यापारिकों द्वारा विकल्प के व्यापारियों द्वारा किया जाता है, वे संस्थागत व्यापारियों के निधि प्रबंधकों द्वारा अधिक संभावना का उपयोग करते हैं जो दिन के दौरान बड़े आदेश को अंजाम देते हैं और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वे दिन के औसत औसत मूल्य से बेहतर हैं। को सभी व्यापार सूचनाओं में सही पहुंच की आवश्यकता होगी ताकि आप खुद को गणना कर सकें, इसलिए मैं कहूंगा कि व्यापारी इसे अपने ब्रोकर या अन्य विक्रेता से प्राप्त कर सकते हैं। 3 अप्रैल, 3 अप्रैल को डायरोंग। हाय पीटर, मेरे पास एक त्वरित सवाल है बस VWAP के लिए विकल्प का अध्ययन करना शुरू कर दिया है, सामान्यतः, विकल्प व्यापारी करते हैं यह स्वयं की गणना करता है या सूचना विक्रेताओं द्वारा गणना मूल्य का संदर्भ देता है, या आदि। मैं ट्रेडिंग ट्रेडिंग के बारे में जानना चाहता हूं ताकि आप विकल्प ट्रेडिंग के लिए पूरी तरह से परिपेक्ष्य के बारे में जान सकें अगर आप मुझे वापस लौटते हैं। पेंतू यादव मार्च 29, 2012 11 4 9। । यह अच्छी तरह से संचालित कार्यक्रम है लेकिन इसके कार्य के लिए आवश्यक मैक्रोज़ आवश्यक हैं। पीटर 26 मार्च 2012 को शाम 7 बजे 42 बजे। मुझे लगता है कि अल्पावधि व्यापार के लिए भुगतान और रणनीति प्रोफाइल अप्रासंगिक हो जाते हैं आप केवल कीमत में अल्पावधि में उतार-चढ़ाव बंद कर देंगे अंतर्निहित उम्मीद आंदोलन से दूर रहना। अमरिच मार्च 15, 2012 को 10 02 बजे। अपने विकल्पों में से इंट्राडे या अल्पावधि व्यापार के लिए इसका अच्छा काम कैसे किया जा सकता है, क्योंकि ये विकल्प अल्पकालिक सबसे ऊपर और नीचे के लिए किसी भी रणनीतियां बनाते हैं। अमीतभ चौधरी ईमेल हटाया गया। माधवन 13 मार्च 2012 को 07 07 बजे। पहली बार मैं विकल्प व्यापार पर किसी भी उपयोगी लेखन के माध्यम से जा रहा हूं, बहुत पसंद आया परंतु व्यापार में प्रवेश करने के लिए एक गहरा अध्ययन करना होगा। जीन चार्ल्स 10 फरवरी, 2012 को 9 53 बजे। मुझे कहना होगा कि आपकी वेबसाइट विकल्प ट्रेडिंग के लिए महान रिसोर्स है और इसे जारी रखने पर मैं आपकी वर्कशीट की तलाश कर रहा था, लेकिन विदेशी मुद्रा अंतर्निहित साधन के लिए मैंने इसे देखा था, लेकिन आप डाउनलोड करने की पेशकश नहीं करते हैं। पैटर जनवरी 31, 2012 को 4 28 बजे आप कोड का एक उदाहरण समझते हैं आप स्प्रैडशीट में कोड देख सकते हैं यह ब्लैक स्कोल्स पेज पर भी लिखा है। डायलिप कुमार जनवरी 31, 2012 को 3 05 बजे। उदाहरण दें उदाहरण के लिए पीटर जनवरी 31, 2012 02 06। आप मूल्यों को उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किए गए कोड को देखने के लिए VBA संपादक खोल सकते हैं वैकल्पिक रूप से आप काले स्कॉल्स मॉडल पृष्ठ पर उदाहरण देख सकते हैं। Iqbal जनवरी 30, 2012 6 बजे 22. यह कैसा है कि मैं पीछे वास्तविक फार्मूला देख सकता हूं जो डेटा आपने डेटा प्राप्त करने के लिए उपयोग किया है आप पहले से धन्यवाद। पीटर 26 जनवरी, 2012 को 5 बजे 25 बजे। है अमित, क्या कोई त्रुटि है कि आप क्या ओएस उपयोग कर रहे हैं प्रदान कर सकते हैं क्या आपने समर्थन पृष्ठ देखा है। जनवरी 25, 2012 में 5 56 बजे। कार्यपुस्तिका नहीं खोल रही है। सांसवी दिसंबर 29, 2011 10 बजे 22 बजे कार्यपुस्तिका के लिए एनकॉ। क्या आप कृपया मुझे एक या दो उदाहरणों के साथ जोखिम में बदलाव की व्याख्या कर सकते हैं। दिसंबर 2, 2011, 10 बजे शाम को। शुभ दिन भारतीय पुरुष व्यापार आज मिला स्प्रैडशीट मिला लेकिन काम करता है, इसे देखो और समस्या को ठीक करने के लिए जरूरी है। 29 वें, 2011 को 11:35 am. i विकल्प के लिए नया हूँ और जानना चाहता हूँ कि कैसे विकल्प मूल्य निर्धारण हमें मदद कर सकता है। दिपक 17 नवंबर, 2011 को उत्तर के लिए 10 से 13 बजे। लेकिन मैं हिस्टॉरिकल अस्थिरता जोखिम मुक्त दर लेने में सक्षम नहीं हूं, डिविडेंड यील्ड डेटा यू मुझे शेयर एनआईटीटीटी के लिए एक उदाहरण फाइल भेज सकता है। पीटर नवम्बर 16, 2011 5 बजे 12 बजे। आप किसी भी बाजार के लिए इस पृष्ठ पर स्प्रैडशीट का उपयोग कर सकते हैं - आपको संपत्ति के लिए अंतर्निहित स्ट्राइक की कीमतों को बदलने की आवश्यकता है विश्लेषण करना चाहते हैं। दिपक 16 नवंबर 2011, 9 34 बजे। मैं भारतीय बाजारों में काम करने के लिए उत्कृष्टता के साथ कुछ विकल्प बचाव रणनीतियों की तलाश कर रहा हूं कृपया सुझाव दें। पीटर 30 अक्टूबर, 2011 को 6 बजे 11 बजे। एनईईएल 0512 अक्टूबर 30, 2011 12:36 बजे। हाई पीटर अच्छा मॉर्निंग. पीटर अक्टूबर 5, 2011 10 बजे 39 बजे ओक, मैं अब ओपन ऑफ़िस में आपको सबसे पहले जेआरई स्थापित करना होगा - ओपन ऑफिस में नवीनतम जेआरई।, डाउनलोड करें, आपको उपकरण में एक्जीक्यूटेबल कोड - विकल्प - लोड सेव - वीबीए गुणों का चयन करना होगा। मुझे पता है अगर यह काम नहीं करता है। पीटर 5 अक्टूबर 2011 को 5 47 बजे। आप मैक्रोज़ को सक्षम करने के बाद, दस्तावेज को सहेज सकते हैं और इसे फिर से खोल सकते हैं। केल अक्टूबर 5, 2011 को 3 बजे 24 बजे। हाँ, मुझे मार्कोस और NAME त्रुटि मिली थी, मैंने मार्कोस को सक्षम किया है, लेकिन अभी भी मिल रहा है नाम त्रुटि आपके समय के लिए धन्यवाद। पीटर 4 अक्टूबर 2011 को 5 बजे शाम 4 बजे। हाँ, यह काम करना चाहिए। क्या आपको ओपन ऑफ़िस के साथ परेशानी हो रही है। 4 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को शाम 1 9 बजे। मैं सोच रहा था कि यह स्प्रैडशीट खुली हुई है कार्यालय यदि ऐसा होता तो मैं इस बारे में कैसे कहूँगा। पीटर 3 अक्टूबर 2011 को 11 बजे 11 बजे। जो भी धन आपसे उधार लेते हैं वह आपकी ब्याज दर है। यदि आप स्टॉक के लिए ऐतिहासिक अस्थिरता की गणना करना चाहते हैं तो आप मेरी ऐतिहासिक अस्थिरता स्प्रेडशीट आपको लाभांश के भुगतान पर विचार करना होगा यदि यह शेयर है जो लाभांश का भुगतान करता है एस और लाभांश उपज क्षेत्र में प्रभावी वार्षिक आय दर्ज करें। कीमतों को नहीं मिलना चाहिए यदि कीमतें बाहर हैं, इसका मतलब यह है कि बाजार में आपके ऐतिहासिक अस्थिरता गणना में अनुमान लगाए गए विकल्पों की तुलना में विकल्पों के लिए अलग-अलग अस्थिरता का अर्थ है यह एक कंपनी की घोषणा, आर्थिक कारक आदि की प्रत्याशा में हो सकती है। 1 अक्टूबर 2011 को 11 बजे 59 बजे। एचआई, विकल्प के लिए नया हूँ I कॉल की गणना करता हूं और टैटस्टेल के लिए प्रीमियम रखता हूँ, मैं अमेरिकन स्टाइल ऑप्शंस कैलकुलेटर दिनांक - 30 सितंबर, 2011 मूल्य - 415 25 स्ट्राइक प्राइस - 400 इंटरेस्ट रेट - 9 00 अस्थिरता - 37 28 मुझे यह समाप्ति तिथि से - 25 Oct. CALL - 25 863 PUT - 8 335. ये मूल्य सही हैं या क्या मुझे किसी इनपुट पैरामीटर इसके अलावा मुझे बताएं कि ब्याज दर के लिए क्या करना है और गणना में विशेष शेयरों की अस्थिरता कहां से प्राप्त की जा सकती है। वही विकल्प के लिए वर्तमान मूल्य हैं कॉल - 27 पिन - 17 40 ऐसा क्यों एक अंतर है और मेरा व्यापार क्या होना चाहिए इन में रणनीति 8 सितंबर, 2011 को 1 9 4 बजे। हाँ, यह यूरोपीय विकल्पों के लिए है, इसलिए वह भारतीय निफ्टी इंडेक्स ऑप्शंस के लिए उपयुक्त होगा, लेकिन शेयर विकल्प नहीं। खुदरा व्यापारियों के लिए मैं कहूंगा कि किसी भी बीएस अमेरिकी विकल्प के लिए काफी करीब है - इस्तेमाल किया एक गाइड के रूप में यदि आप एक मार्केट मैनेजर हैं, तो आप कुछ और सटीक चाहते हैं। यदि आप अमेरिकी विकल्पों की कीमतों में दिलचस्पी रखते हैं तो आप द्विपद मॉडल पर पेज पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको कुछ स्प्रैडशीट भी मिलेंगे। मेहुल नाकर सितंबर 8, 2011 में 1 23 बजे.इस फ़ाइल को यूरोपीय शैली या अमेरिकी शैली के विकल्प में बनाया गया है। भारतीय बाजार में भारतीय विकल्प के रूप में उपयोग करने के तरीके के रूप में अमेरिकी शैली में कारोबार कर रहे हैं, तो आप भारतीय बाजार के उपयोगकर्ता के लिए अमेरिकी शैली मॉडल बना सकते हैं। , 2011 12 बजे 34 बजे। भ्रम की स्थिति के लिए क्षमा करें, लेकिन मैं वायदा कारोबार के लिए कुछ अस्थिरता सूत्र की तलाश कर रहा हूं और हम वायदा कारोबार में ऐतिहासिक अस्थिरता का उपयोग नहीं करते हैं, मेरे पास कोई भी स्रोत लिंक है, जो मुझे बहुत मददगार साबित होगा। पीटर सितम्बर 3, 2011 में 6 05 बजे .15 अंक टीएस, प्रसार का लाभ है, हां, लेकिन आपको उस फैट के लिए भुगतान की गई कीमत को घटाना होगा, जो मुझे लगता है कि 5 - आपके कुल लाभ 15 को 15 के बजाय, सितंबर 3, 2011 को 6 बजे 03. आप का मतलब वायदा या सिर्फ सीधे वायदा पर विकल्प है। स्प्रैडशीट का उपयोग वायदा पर विकल्पों के लिए किया जा सकता है, लेकिन यदि आप पूरी तरह से सही वायदा कारोबार कर रहे हैं, तो यह बिल्कुल उपयोगी नहीं है। जीना 2 सितंबर, 2011 को 3 बजे 04 बजे। यदि आप दिसम्बर 2011 को देखते हैं नेटफ्लिक्स - मेरे पास एक फैल है - 245 कम और लम्बे 260 - क्यों नहीं यह 10 के बजाए 15 का लाभ दर्शाता है। महाजन 2 सितंबर 2011 को 6:58 बजे। उपयोगी टन प्रदान करने के लिए धन्यवाद के सभी टन के पहले मैं बहुत विकल्प के लिए पहले से मैं पहले वस्तुओं में कारोबार कर रहा था, आप कृपया मुझे समझने में मदद करें, मैं भविष्य की ट्रेडिंग चांदी, सोना आदि के लिए इन गणनाओं का उपयोग कैसे कर सकता हूं। अगर कोई लिंक है तो मुझे वही प्रदान करें। हजारों व्यापारियों को जागरूक करने के लिए धन्यवाद। पीटर अगस्त 26, 2011 1 41 बजे। वर्तमान में एक पत्र विशेष रूप से नहीं है कैलेंडर फैलता के लिए, फिर भी, आप आवश्यक पैरामीटरों के साथ अपने स्वयं के निर्माण के लिए दिए गए फ़ार्मुलों का उपयोग करने के लिए पुनः स्वागत करते हैं। यदि आप चाहें तो मुझे ईमेल कर सकते हैं और मैं एक उदाहरण के साथ आप कोशिश कर सकते हैं और मदद कर सकते हैं। एडविन सीएचयू एच अगस्त 26, 2011 को 12 बजे 59 बजे। मैं अपने खुद के व्यापार उल्लास के साथ एक सक्रिय विकल्प व्यापारी हूं, मुझे लगता है कि आपके कार्यपत्रक विकल्प रणनीतियाँ बहुत उपयोगी हैं, लेकिन, यह कैलेंडर फैलता को पूरा कर सकता है, मैं विकल्पों की तुलना में मेरी स्थिति को सम्मिलित करने के लिए एक सुराग खोजता हूं और अलग-अलग अनुबंधों का सामना करता हूं महीनों में जल्द से जल्द सुनवाई की उम्मीद है। पीटर जून 28, 2011 को 6 बजे 28.सुनिल जून 28, 2011 को 11 42 बजे। जो मेल आईडी मुझे भेजना चाहिए। पीटर 27 जून 2011 को 7 बजे 07 बजे। सुनील, मुझे एक भेज दो ईमेल करें और हम इसे ऑफ़लाइन बातचीत कर सकते हैं.सुनिल जून 27, 2011 12 06 बजे। हे पीटर, बहुत धन्यवाद मैं वीबी कार्यों के माध्यम से चले गए थे लेकिन वे गणना के लिए कई इनबिल्ड एक्सेल फ़ंक्शन का उपयोग करते हैं जिन्हें मैं फ़ोकसू पुराने समय में कार्यक्रम लिखना चाहता था भाषा जिसमें उसमें अंतर्निर्मित कार्य नहीं है और इसलिए लो इसमें बुनियादी तर्क के लिए ठीक है कभी कम नहीं है, एक्सेल भी बहुत उपयोगी है, जिसे मैं नहीं समझता कि किसी और को भी किसी भी साइट पर साझा किया गया है। मैं विकल्प पर पूरी सामग्री के माध्यम से गया और आपने वास्तव में बहुत अच्छा ज्ञान साझा किया है विकल्प आपने लगभग 30 रणनीतियों के पास गहराई में चर्चा की है। धन्यवाद से सलाम। पीटर 27 जून, 2011 को 06 06 बजे। डेल्टा और इम्प्लाइड वाष्पशीलता के लिए हाइ सुनील, फ़ार्मुलों को इस पृष्ठ के शीर्ष पर स्प्रेडशीट के साथ उपलब्ध कराई गई विजुअल बेसिक में शामिल किया गया है। हिस्टॉरिकल अस्थिरता के लिए आप अस्थिरता की गणना के आधार पर इस साइट के पेज को संदर्भित कर सकते हैं हालांकि, मुझे यकीन है कि लाभ की संभावना पर - क्या आप का मतलब यह है कि विकल्प पैसे में समाप्त हो जाएगा। शुनल जून 26, 2011 2 बजे 24 बजे। पीटर, मैं निम्नलिखित की गणना कैसे करूं, मैं इसे एक समय में विभिन्न शेयरों पर चलाने के लिए एक प्रोग्राम लिखना चाहता हूं और प्रथम स्तर पर स्कैनिंग करता हूं 1 डेल्टा 2 इम्पॉलिड अस्थिरता 3 ऐतिहासिक वाष्पशीलता 4 लाभ संभावना। आप मुझे सूत्रों पर मार्गदर्शन करें। पीटर जू ne 18th, 2011 at 2 11 am. Pop up क्या मतलब है। 17 जून, 2011 को शाहरुख 2 बजे 25. जहां पॉप अप है। पीटर 4 जून 2011 को 6:46 बजे। आप अपनी अस्थिरता स्प्रेडशीट की कोशिश कर सकते हैं जो कि ऐतिहासिक गणना करेगा उतार-चढ़ाव है कि आप विकल्प मॉडल में उपयोग कर सकते हैं। देवराज जून 4, 2011 पर 5 55 बजे। बहुत उपयोगी लेख और एक्सेल बहुत अच्छा है अभी भी एक सवाल कैसे विकल्प मूल्य, स्पॉट कीमत, समय का उपयोग करते हुए अस्थिरता की गणना करने के लिए। सत्य मई 10, 2011 6 55 बजे। मैंने आपके द्वारा विकल्प व्यापार के लिए उपलब्ध कराई गई स्प्रैडशीट का उपयोग करना शुरू कर दिया है आसान उपयोग के लिए पर्याप्त सुझावों के साथ सामान का उपयोग करना आसान है। समाज को शिक्षित करने में आपकी मदद के लिए धन्यवाद। पीटर मार्च 28, 2011 4 43pm पर It works for any European option - irrespective of the country where the options are traded. Emma March 28th, 2011 at 7 45am. Do you have it for Irish stocks. Peter March 9th, 2011 at 9 29pm. Hi Karen, those are some great points. Sticking to a system methodology is very hard it is easy to be distracted by all of the offers out that are out there. I am looking closely at a few option picking services right now and plan to list them on the site if they prove to be successful. Karen Oates March 9th, 2011 at 8 51pm. Is your option trading not working because you haven t found that right system yet or because you won t stick to one system. What can you do to find the right system and then stick to it. Could a lot of what is not working for you be because of how you are thinking Your beliefs and mindset. Working on improving yourself will help all areas of your life. Peter January 20th, 2011 at 5 18pm. Sure, you can use implied volatility if you like But the point of using a pricing model is for you have your own idea of volatility so you know when the market is implying a value different to your own Then, you are in a better position to determine if the option is cheap or expensive based on historical levels. The spreadsheet is really more of a learning tool To use implied volatilities for the greeks in the spreadshe et would require the workbook to be able to query option prices online and download them to generate the implied volatilities That s why I have unlocked the VBA code in the spreadsheet so that users can customize it to their exact needs. t castle January 20th, 2011 at 12 50pm. The Greeks that are calculated on the OptionPage tab of appear to be dependent on Historical Volatility Should not the Greeks be determined by Implied Volatility Comparing the values of the Greeks calculated by this workbook produces values that agree with, e g the values at TDAmeritrade or ThinkOrSwim only if the formulas are edited to replace HV with IV. Peter January 20th, 2011 at 5 40am. Not yet - do you have any examples you can suggest What pricing model do they use. r January 20th, 2011 at 5 14am. anything available for interest rate options. Peter January 19th, 2011 at 8 48pm. It is the expected volatility that the underlying will realize from now until the expiration date. general question January 19th, 2011 at 5 13pm. hi, is the historical volatility input annualized vol, or vol for the period from today to expiration date thanks. imlak January 19th, 2011 at 4 48am. very good, it solved my proble. SojaTrader January 18th, 2011 at 8 50am. very happy with the spreadsheet very useful thanks and regards from Argentina. Peter December 19th, 2010 at 9 30pm. Hi Madhuri, do you have Macros enabled Please see the support page for details. madhuri December 18th, 2010 at 3 27am. dear friend, same opinion i have about the spread sheet that this model doesn t work, no matter what you put in on the basic page for values, it has an invalid name error name for all the results cells Even when you first open the thing, the default values the creator put in don t even work. MD November 25th, 2010 at 9 29am. Is these formulas will work for indian market Please answer. rick November 6th, 2010 at 6 23am. Do you have it for US stocks. egress63 November 2nd, 2010 at 7 19am. Excellent stuff Finally a good site with a simple and eas y to use spreadsheet.-A gratified MBA Student. Dinesh October 4th, 2010 at 7 55am. Guys, this works and it is pretty easy Just enable macros in excel The way it has been put is very simple and with little understnading of Options any one can use it Great work specially Option Strategies Option Page. Peter January 3rd, 2010 at 5 44am. The shape of the graphs is the same but the values are different. robert January 2nd, 2010 at 7 05am. All graph in Theta sheet are identic Are Call Oprion Price graph data correct thx. daveM January 1st, 2010 at 9 51am. The thing opened immediately for me, works like a charm and the Benninga book I am so pleased that you referenced it. Peter December 23rd, 2009 at 4 35pm. Hi Song, do you have the actual formula for Asian options. Song December 18th, 2009 at 10 30pm. Hi Peter, I need your help about the Asian option pricing using excel vba I don t know how to write the code Please help me. Peter November 12th, 2009 at 6 01pm. Does the spreadsheet not work with OpenOffice. Wondering November 11th, 2009 at 8 09am. Any solutions that will work with OpenOffice. rknox April 24th, 2009 at 10 55am. Very Cool Very nicely done You sir, are an artist One old hacker 76 years old - started on the PDP 8 to another. Peter April 6th, 2009 at 7 37am. Take a look at the following page. Ken April 6th, 2009 at 5 21am. Hi, What if i am using the Office on Mac it has an invalid name error name for all the results cells thx. giggs April 5th, 2009 at 12 14pm. Ok, it s working now I saved closed the excel file, opened again, and the results were there, in the blue areas FYI, I had enabled all the macros in Security of the macros Can t wait to play with the file now. giggs April 5th, 2009 at 12 06pm. I don t see the popup I use Excel 2007 under Vista The presentation is quite different from the previous versions I enabled all macros But I still get the name error Any idea. giggs April 5th, 2009 at 12 00pm. I don t see the popup I use Excel 2007 under Vista The presentation is quite differe nt from the previous versions Any idea. Admin March 23rd, 2009 at 4 17am. The spreadsheet requires Macros to be enabled for it to work Do you see a popup on the toolbar asking you if you want to enable this content Just click it and select enable. Please send me an email if you need further clarification. disappointed March 22nd, 2009 at 4 25pm. this model doesn t work, no matter what you put in on the basic page for values, it has an invalid name error name for all the results cells Even when you first open the thing, the default values the creator put in don t even work. Add a Comment. Copyright 2005 Option Trading Tips All rights reserved Site Map Newsletter. Excel Spreadsheets for Binary Options. This article introduces binary options and provides several pricing spreadsheets. Binary options give the owner a fixed payout which does not vary with the price of the underlying instrument or nothing at all Most Binary options are European-style these are priced with closed-form equations derived from a Black-Scholes analysis, with the payoff determined at expiry. Cash or Nothing Asset or Nothing Options. Binary options can either be Cash or Nothing, or Asset or Nothing. A cash or nothing call has a fixed payoff if the stock price is above the strike price at expiry A cash or nothing put has a fixed payoff if the stock price is below the strike price. If the asset trades above the strike at expiry, the payoff of an asset or or nothing call is equal to the asset price Conversely, an asset or nothing has a payoff equal to the asset price if the asset trades below the strike price. This Excel spreadsheet prices Cash or Nothing Asset or Nothing options. Two-Asset Cash-or-Nothing Options. These binary options are priced across two assets They have four variants, based upon the relationship between spot and strike prices. up and up These only pay if the strike price of both assets is below the spot price of both assets. up and down These only pay if the spot price of one asset is above its st rike price, and the spot price of the other asset is below its strike price. cash or nothing call These pay a predetermined amount of the spot price of both assets is above their strike price. cash or nothing put These pay a predetermined amount if the spot price of both assets is below the strike prie. The following Excel spreadsheet prices all four variants using the solution proposed by Heynen and Kat 1996.C-Brick options are constructed from four two-asset cash-or-nothing options The holder receives a predetermined cash amount if the price of Asset A is between an upper and lower strike, and if the price of Asset B is between and upper and lower strike. Supershare options are based on a portfolio of assets with shares issued against their value Supershares pay a predetermined amount if the underlying asset is priced between an upper and lower value at expiry The amount is usually a fixed proportion of the portfolio. Supershares were introduced by Hakansson 1976 , and are priced with the following equations. Gap Options. A Gap option has a trigger price that determines if the option will payout The strike price, however, determines the size of the payout. The payout of a Gap option is determined by difference between the asset price and a gap, as long as the asset price is above or below the strike price The price and payout of a European style Gap option are given by these equations. where X 2 is the strike price and X 1 is the trigger price. Consider an call option with a strike price of 30, and a gap strike of 40 The option can be exercised when the asset price is above 30, but pays nothing until the asset price is above 40 Download Excel Spreadsheet to Price Gap Options. Leave a Reply Cancel reply. Like the Free Spreadsheets. Master Knowledge Base. Recent Posts. Binary option in the us pricer. Binary option in the us pricer. 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